フォームの[詳細設定]で入力チェックの設定を[即時にチェック]にしても、フォーム入力時に必須フィールドが未入力状態でフォーカスを外したときにエラーメッセージが表示されない

バリデーションチェックをjQuery（jquery.validate.js）で行っているため、そのような仕様になっています。

より正確には、

• フォームに 未入力の状態 でフォーカスを外してもエラーは出ない（[送信]ボタンを押すとエラーは出る）
• フォームに 入力した書式が間違っている 場合は、フォーカスを外すとエラーが出る

という仕様です。